トレードシステムの研究1トレードシステムの研究65SMA-3CCトレンドフォロー・システム(参考書籍 売買システム入門パンローリング社) 65日間の終値単純移動平均線使用、3日連続で上下で引ける。上回ったら買い、下回ったら売り。3日でなく10日でも任意に変えてよい。損切りラインは、投資金額との関係から設定が変わる。 このシステムを、65日単純移動平均線を上抜いたら買い、下抜いたら売り 損切り10%に設定し、19997年11月1日から2003年11月21日で検証した。 東証1部総銘柄1531 有効銘柄1525 勝ち銘柄416(27.11%)負け銘柄1107(72.69%) リターン率(1526.8%)で9983ファスーストが最高、上位6506.6900.7240.6419.8592.6590.4205のコード順でした。 次に20日高値を上回りで買い、20日安値を下回りで売り、条件、先のシステムと同じで検証東証1部総銘柄1,531 有効銘柄1,531勝ち銘柄427(27.87%)負け銘柄1164(72.11%)リターン率(2029.17%)で6506安川電機が最高9984ソフトバンクが(1250.75%)6900東京電波(1166.47%)5457住友鋼(894.98)6419マースエン(832.47)9983ファスースト(806.18)1929日特建(671.06)8268西友(669.00)8165千趣会(657.64)1839真柄建(624.84)5407日新鋼(586.48)でした。2004年11月22日時点では売り条件が多くでています。 トレードシステムの月ごとの売買検証、期間1992年11月1日から2003年11月21日、1月買い5月売り、東証1部1531銘柄有効銘柄1517(99.09%)勝ち銘柄1198(78.97%) 負け銘柄 319(21.03%) 1位から5位 1827ナカノ 2096% 6313共立 2043% 8260井筒 1872.2% 1839真柄 1594% 5541太平金 1572。0% 2月買い6月売り、有効銘柄1518(99.15%)勝ち銘柄1215(80.04%)負け銘柄308(19.96%) 1位から5位 1827ナカノ 1030.00% 6313共立 979.18% 8621UFJ 910.42% 6975住友特 852.13% 6755富士通 829.42% 3月買い7月売り、有効銘柄1521(99.35%)勝ち銘柄1326(87.18%)負け銘柄195(12.82%) 1位から5位 9719住商 2015.49% 9744メイテック1923.50% 9751テイアム 1658.30% 7246プレス工 1631.80% 5208有沢 1407.40% 1月、2月、3月買い、売り期間は5月、6月、7月でした。信用期日を前に売り抜ける計算ですが、そこまで持てということではないので、いつでも利益がとれそうなら売りで確定すべきでしょう。3月買いは、有利であることは11年間の検証ではたしかなようです。 12月買い・1月売り東証1部1531銘柄、有効銘柄1517銘柄(99.08%)勝ち銘柄105銘柄(6・92%)負け銘柄1412銘柄(93.08%) 勝ち銘柄上位1位から10位まで 1、2593伊藤園148.2% 2、1934コアテック141.67% 3、8266イズミャ 140.75% 4、2910ロック 112.05% 5、9953ダイキ 96.12% 6.8536東日本銀 85.05% 7、8397沖縄銀 82.65% 8、8337千葉銀 81.88% 9、9886キャッ 60,46% 10、2918わらべ 55.70% 12月売り・1月買い 東証1部1531銘柄、有効銘柄1517銘柄(99.08%)勝ち銘柄994(65.62%)負け銘柄523(34.48%) 勝ち銘柄上位1位から10位まで 1、5541日本金 6756.2% 2、4680ラウンド 4361.7% 3、9984ソフトバンク 2168.2% 4、8592住商 1400.3% 5、2215第一製 1382.8% 6、6505東洋 1360.3% 7,7756日本電産コ 1244.4% 8、6366千代田 1138.7% 9、9997ベルーナ 1086.8% 10、5721エスサイエンス 998.68% (12月買い・1月売り、12月売り1月買いとも1997年11月1日から2003年11月28日までの期間です。12月は売りが断然優勢の結果となりました。年末には株を手放し新年を迎えるということでしょうか、くれぐれも買いにはご注意ということですか) 12月を上旬、中旬、下旬にわけ1月も同様にわけて売り買いを検証してみました。 12月1日から10日間に買い、1月1日から10日間に売り 東証一部1531銘柄、有効銘柄(100%) 勝ち銘柄 187(12.2%) 負け銘柄1344(87.79%) 勝ち銘柄リターン上位1位から10位(コード・銘柄のみ) 1.6758、ソニー 2.2593、伊藤園 3.7203、トヨタ 4.6965、浜松 5.9689、日本ビジ 6.6971、京セラ 7.6861、キーエンス 8.8591、オリックス 9.7709、クボテック 10.7752、リコー 12月1日から10日の間に売り、1月1日から10日の間に買い 勝ち銘柄973(63.55%) 負け銘柄558(3645%) 勝ち銘柄リターン上位1位から10位 1.5541、太平金 2.4680、ラウンド 3.9984、ソフトバンク 4.2215、第一パン 5.8165、千趣会 6.8029、ルック 7.9912、ダイワボウ 8.8611、コスモ証券 9.5721、エスサイエンス 109715、トランスコス 12月11日から20日の間に買い、1月11日から20日の間に売り 有効銘柄1514(98.89%) 勝ち銘柄141 ( 9.31%) 負け銘柄1373 (90.69%) 勝ち銘柄リターン上位1位から10位 1.5344、MARUWA 2.5936、東洋シャ 3.3107、ダイワボウ 4.4549、栄研化 5.7202、いすず 6.7709、クボテック 7.4756、カルチャ 8.7494、コナカ 9.6758、ソニー 10.9962、ミスミ 12月11日から20日の間に売り、1月11日から20日の間に買い 有効銘柄1514(98.89) 勝ち銘柄777 (51.32%) 負け銘柄737 (48.68%) 勝ち銘柄リターン上位1位から10位 1.4860、ラウンドワン 2.9984、ソフトバンク 3.8592、住商リース 4.9715、トランスコスモ 5.9997、ベルーナ 6.8165、千趣会 7.7455、三城 8.7756日本電産コパル 9.9786キャッ 10.6590芝浦メカ 12月21日から31日の間に買い、1月21日から31の間に売り 有効銘柄1531(98.95%) 勝ち銘柄 929(61.32%) 負け銘柄 586(38.68%) 勝ち銘柄リターン1位から10位 1.8166、タカキュー 2.8260、井筒屋 3.6766、宮城 4.6796、クラリオン 5.6800、ヨコオ 6.6208、石川 7.5410、合同鉄 8.6217、津田駒 9.5972、日本建 10.1889佐伯 12月21日から31日の間に売り、1月21日から31日の間に買い 有効銘柄1517(99.09%) 勝ち銘柄 333(21.95%) 負け銘柄1184(78.05%) 勝ち銘柄リターン上位1位から10位 1. 4680、ラウンドワン 2. 7756、日本電産コパル 3. 9786、キャッ 4. 8592、住商リース 5. 7455、三城 6. 9983、ファーストリ 7. 8227、しまむら 8. 8265、千趣会 9. 9997、ベルーナ 10.2593、伊藤園 、 単純で簡単システムGCDC、ゴールデンクロス・デッドクロス13日、26日を使用したもので、買い売り、売り買いどちらからも参加できるものとした。 期間は1992年から2003年12月19日まで 銘柄は東証1部1531銘柄 有効な銘柄 1530(99.93%) 勝ち銘柄数531銘柄(34.7%) 負け銘柄数999銘柄(65.29%) 上位10銘柄 リターン率 現在のサイン 9983 ファストリ 03.11売り 5541 太平金 03.12買い 1919エスバイエル 03.11売り 8029ルック 03.10売り 6917デンセイ 03・10売り 6900東京電波 03.11売り 9694日立ソフト 03.11売り 6345アイチ 03.11売り 6717富士通 03.12売り 9613NTTデ 03.11売り ジャンル別一覧
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